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Topics in Econometrics

  • Philipp Ketz, assistant professor ( PSE )

    Cet enseignant est référent pour cette UE

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Horaires et lieu fixés ultérieurement

This course builds on and is complementary to the first-year econometrics series. While the treatment is somewhat theoretical, the focus lies with the applicability and usefulness of econometric methods. Throughout the course the theory is motivated and illustrated by means of examples.

The first part of this course treats classic asymptotic theory, including consistency and asymptotic normality results for extremum estimators. While extremum estimators include e.g., OLS, 2SLS, and Generalized Method of Moments (GMM) estimators, the exposition focuses on Maximum Likelihood (ML) estimation. Besides covering textbook examples, such as the Probit model, the course aims at providing students with the ability to model and estimate (simple) structural models using ML. In addition to standard inference methods, the course discusses bootstrap based inference.

The second part of the course treats clustering (clustered standard errors), which plays an important role in applied econometrics. After taking this course, students will be familiar with the different techniques currently available and should be able to appropriately choose among them in applications.

As part of the course, students learn to understand and use Monte Carlo simulations as a useful tool in assessing empirical/econometric methods. Homework assignments and a final project help achieving this learning goal.

Time permitting, recent advances in machine learning techniques and their application in economics will be discussed.

Mots-clés : Économie,

Suivi et validation pour le master : Spécial : cf. le descriptif

Mentions & spécialités :

Intitulés généraux :

Renseignements :

mentions APE et PPD, secrétariat pédagogique, 48 bd Jourdan 75014 Paris, tél. : 01 80 52 19 43/4. Pour tout renseignement, veuillez écrire à : master-ppd(at)psemail.eu 

Réception :

du lundi au mardi de 15 h à 17 h 30 et du jeudi au vendredi de 10 h à 12 h 30.

Site web : http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/formations-et-vie-etudiante/masters/ppd-politiques-publiques-et-developpement/

Adresse(s) électronique(s) de contact : master-ppd(at)psemail.eu

Dernière modification de cette fiche par le service des enseignements (sg12@ehess.fr) : 5 juillet 2018.

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