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Base de données des enseignements et séminaires de l'EHESS
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- Econometrics. 1 : Linear Econometrics
Econometrics. 1 : Linear Econometrics
- Nicolas Jacquemet, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ( Hors EHESS )
S'il s'agit de l'enseignement principal d'un enseignant, le nom de celui-ci est indiqué en gras.
Du 3 septembre 2018 au 14 janvier 2019, horaires et lieu fixés ultérieurement
Prerequisites:
Probability and statistics, linear algebra
Finite sample properties of OLS / Testing under the normality assumption.
Outline:
- (4 h) Introduction. What econometrics is about / The inference problem / Reminder of finite sample OLS properties.
- (6 h) Statistical inference. Reminder on asymptotic theory (Law of Large Numbers, The Central Limit Theorem) / Asymptotics of OLS.
- (8 h) Inference Issues in the Linear Model. Heteroscedasticity, Clustering, Autocorrelation, Testing procedures (Breush-Pagan, Durbin-Watson, White).
- (4 h) Identification Issues in the Linear Model. Omitted variable bias, Measurement error bias, Functional form.
- (4 h) Instrumental variable estimation IV estimator, exclusion restriction, Consistency of the IV estimator, Hausman test, Sargan test.
- (6 h) Models for Panel data. Random effects, fixed effects, within and between estimators.
(4 h) Finding Good Instrumental Variables : Identification strategies. Difference-indifferences, Regression discontinuity designs.
Mots-clés : Économie,
Suivi et validation pour le master : Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
- Analyse et politique économiques
(Tronc commun M1S1 )
Intitulés généraux :
Renseignements :
pour toute information complémentaire, merci de contacter : master-ape(at)psemail.eu
Niveau requis :
niveau licence.
Adresse(s) électronique(s) de contact : master-ape(at)psemail.eu
Dernière modification de cette fiche par le service des enseignements (sg12@ehess.fr) : 5 juillet 2018.
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